PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REAYX с RRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAYX с RRESX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and RRESX (Russell Investments Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - REAYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Russell, while RRESX is a REIT fund managed by Russell. Over the past 5 years, REAYX returned 10.79%/yr vs 1.04%/yr for RRESX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REAYX charges 0.66%/yr vs 1.09%/yr for RRESX.

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у RRESX с доходностью 12.26%.

REAYX

1 день
1.00%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
12.95%
С начала года
16.58%
1 год
24.71%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

RRESX

1 день
1.58%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
8.21%
С начала года
12.26%
1 год
15.50%
3 года*
8.60%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAYX и RRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		16.58%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		12.26%8.39%1.08%10.27%-26.99%26.80%-5.53%21.66%-6.72%7.59%

Correlation

The correlation between REAYX and RRESX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.69

The correlation between REAYX and RRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с OXLCREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с RGIYXREAYX с RFCYX
Часто сравнивают с RRESX:
RRESX с RELVXRRESX с RLVSXRRESX с RALVXRRESX с FIKMXRRESX с RMYYXRRESX с PRRSXRRESX с RINYX

Доходность на риск

REAYX vs. RRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RRESX
Ранг доходности на риск RRESX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRESX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRESX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRESX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRESX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRESX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REAYXRRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.27

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.80

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.50

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

5.56

+9.06

REAYX vs. RRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа RRESX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RRESX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки RRESX в -72.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAYXRRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-72.09%

+35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.34%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-18.42%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-34.51%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-13.14%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.79%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RRESX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 2.86%, в то время как у Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAYXRRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.07%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.89%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.22%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.23%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.42%

+1.06%

Сравнение комиссий REAYX и RRESX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RRESX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RRESX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности RRESX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		12.94%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		2.58%3.32%2.91%2.12%2.46%6.40%1.52%7.15%4.03%7.92%11.30%7.50%

Часто задаваемые вопросы

REAYX and RRESX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRESX has higher volatility (4.07%) compared to REAYX (2.86%). In terms of maximum drawdown, REAYX dropped -36.87% vs RRESX's -72.09%.

REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAYX и RRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор