PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX

Сравнение комиссий REAYX и RGEAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

7.27

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между REAYX и RGEAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RGEAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RGEAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-56.78%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.89%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-25.91%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.98%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.22%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RGEAX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.97%, в то время как у Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.55%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.27%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.06%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.44%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.17%

+1.51%