PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REACX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Real Estate Fund (REACX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

REACX управляется American Century. Фонд был запущен 21 сент. 1995 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности REACX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REACX и QREARX

2026 (YTD)2025
REACX
American Century Real Estate Fund		3.34%0.47%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

REACX

1 день
1.48%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.36%
1 год
2.39%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.91%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с AIGYXREACX с HLRRXREACX с IRFIXREACX с BULIXREACX с PJEZXREACX с SOAAX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий REACX и QREARX

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

REACX
American Century Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

REACX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

4.69

-4.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

7.22

-6.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.65

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

9.74

-9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

40.50

-39.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

4.69

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.12

-1.78

Корреляция

Корреляция между REACX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и QREARX

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REACX
American Century Real Estate Fund		1.81%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REACX и QREARX

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

REACXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-1.45%

-74.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-0.37%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-0.28%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-0.05%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.09%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и QREARX

American Century Real Estate Fund (REACX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что REACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REACXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.30%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

0.53%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

0.77%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

1.76%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

1.76%

+18.74%