PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REACX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REACX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REACX (American Century Real Estate Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both mutual funds - REACX is a REIT fund managed by American Century, while ACIHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Over the past 3 years, REACX returned 10.00%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. REACX charges 1.14%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности REACX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REACX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

REACX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.42%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.57%
1 год
10.08%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.23%
10 лет*
5.47%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REACX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
REACX
American Century Real Estate Fund		9.90%0.81%7.63%10.97%-10.50%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between REACX and ACIHX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between REACX and ACIHX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Real Estate Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с REACX:
REACX с PFFRREACX с AIGYXREACX с IRFIXREACX с PJEZXREACX с HLRRXREACX с SOAAXREACX с BULIX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

REACX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REACX
Ранг доходности на риск REACX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REACX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REACX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REACX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REACX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REACX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REACX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REACXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.64

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.25

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.58

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

5.29

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REACX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REACX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REACX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REACXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.00

-0.65

Просадки

Сравнение просадок REACX и ACIHX

Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REACXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-24.00%

-51.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-16.40%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-24.00%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.07%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-4.89%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.87%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REACX и ACIHX

American Century Real Estate Fund (REACX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REACXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.02%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.80%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

21.06%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

21.06%

-0.57%

Сравнение комиссий REACX и ACIHX

REACX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REACX и ACIHX

Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REACX
American Century Real Estate Fund		1.70%2.15%1.89%2.28%11.26%11.49%1.71%8.71%8.73%4.66%11.80%2.51%

Часто задаваемые вопросы

REACX and ACIHX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to REACX (3.75%). In terms of maximum drawdown, REACX dropped -75.80% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REACX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор