PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RDY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.13%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RDY показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции RDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.73% против 14.19% соответственно.

RDY

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.33%
1 год
1.31%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.25%
10 лет*
4.73%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с JNJRDY с ABBVRDY с HD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RDY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.98

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.13

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.98

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между RDY и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDY и VOO

Дивидендная доходность RDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RDY и VOO

Максимальная просадка RDY за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RDYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-33.99%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-8.90%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.52%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-33.99%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.42%

-5.44%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-3.72%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

2.57%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RDY и VOO

Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.27%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

9.46%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.11%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.81%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.98%

+8.46%