PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDN с AMRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDN и AMRK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RDN с AMRK

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или AMRK.

Доходность

Сравнение доходности RDN и AMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.41

AMRK:

-1.07

Коэф-т Сортино

RDN:

0.63

AMRK:

-1.57

Коэф-т Омега

RDN:

1.08

AMRK:

0.80

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.19

AMRK:

-0.82

Коэф-т Мартина

RDN:

1.08

AMRK:

-1.44

Индекс Язвы

RDN:

8.37%

AMRK:

32.28%

Дневная вол-ть

RDN:

26.89%

AMRK:

43.31%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

AMRK:

-62.90%

Текущая просадка

RDN:

-39.40%

AMRK:

-56.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.47B

AMRK:

$495.94M

EPS

RDN:

$3.92

AMRK:

$1.57

Коэффициент P/E

RDN:

8.49

AMRK:

12.83

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

AMRK:

0.00

Коэффициент P/S

RDN:

3.47

AMRK:

0.05

Коэффициент P/B

RDN:

0.99

AMRK:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$971.19M

AMRK:

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$554.90M

AMRK:

$169.35M

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$453.84M

AMRK:

$100.05M

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у AMRK с доходностью -25.31%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям AMRK по среднегодовой доходности: 8.40% против 17.50% соответственно.

RDN

С начала года

5.75%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-3.37%

1 год

9.51%

3 года

21.36%

5 лет

20.65%

10 лет

8.40%

AMRK

С начала года

-25.31%

1 месяц

-19.63%

6 месяцев

-31.18%

1 год

-45.59%

3 года

-13.37%

5 лет

25.15%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radian Group Inc.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и AMRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c AMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AMRK равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и AMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и AMRK

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AMRK в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.		2.97%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		3.97%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDN и AMRK

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки AMRK в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и AMRK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и AMRK

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 7.51%, в то время как у A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и AMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
318.00K
3.01B
(RDN) Общая выручка
(AMRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDN и AMRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Radian Group Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
1.4%
(RDN) Валовая рентабельность
(AMRK) Валовая рентабельность
RDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.00K при выручке в 318.00K, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.02M при выручке в 3.01B, что соответствует валовой рентабельности в 1.4%.

RDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 990.00 при выручке в 318.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.61M при выручке в 3.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

RDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.00K при выручке в 318.00K, что соответствует чистой рентабельности 45.6%.

AMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.55M при выручке в 3.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.