PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDN с AMRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RDN и AMRK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RDN и AMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.09%
332.41%
RDN
AMRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.05

AMRK:

-0.63

Коэф-т Сортино

RDN:

0.24

AMRK:

-0.74

Коэф-т Омега

RDN:

1.03

AMRK:

0.91

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.03

AMRK:

-0.55

Коэф-т Мартина

RDN:

0.17

AMRK:

-1.10

Индекс Язвы

RDN:

7.65%

AMRK:

27.18%

Дневная вол-ть

RDN:

25.83%

AMRK:

46.74%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

AMRK:

-62.90%

Текущая просадка

RDN:

-44.23%

AMRK:

-54.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.33B

AMRK:

$512.87M

EPS

RDN:

$3.92

AMRK:

$2.15

Цена/прибыль

RDN:

7.81

AMRK:

10.36

PEG коэффициент

RDN:

1.18

AMRK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$654.86M

AMRK:

$7.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$238.57M

AMRK:

$128.34M

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$216.47M

AMRK:

$68.52M

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у AMRK с доходностью -22.51%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям AMRK по среднегодовой доходности: 7.61% против 19.03% соответственно.


RDN

С начала года

-2.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-8.85%

1 год

0.56%

5 лет

21.29%

10 лет

7.61%

AMRK

С начала года

-22.51%

1 месяц

-23.82%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-34.14%

5 лет

32.46%

10 лет

19.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и AMRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c AMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RDN: 0.05
AMRK: -0.63
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.24
AMRK: -0.74
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.03
AMRK: 0.91
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RDN: 0.08
AMRK: -0.55
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
RDN: 0.17
AMRK: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AMRK равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и AMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.63
RDN
AMRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и AMRK

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AMRK в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.
3.23%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.
3.80%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDN и AMRK

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки AMRK в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и AMRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.76%
-54.53%
RDN
AMRK

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и AMRK

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 8.60%, в то время как у A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
14.51%
RDN
AMRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и AMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab