PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDN с AMRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDN с AMRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или AMRK.

Корреляция

Корреляция между RDN и AMRK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDN и AMRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.79%
416.55%
RDN
AMRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDN:

0.21

AMRK:

-0.73

Коэф-т Сортино

RDN:

0.46

AMRK:

-0.88

Коэф-т Омега

RDN:

1.06

AMRK:

0.89

Коэф-т Кальмара

RDN:

0.12

AMRK:

-0.58

Коэф-т Мартина

RDN:

0.69

AMRK:

-1.09

Индекс Язвы

RDN:

8.05%

AMRK:

29.34%

Дневная вол-ть

RDN:

26.50%

AMRK:

44.05%

Макс. просадка

RDN:

-98.83%

AMRK:

-62.90%

Текущая просадка

RDN:

-42.88%

AMRK:

-45.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDN:

$4.51B

AMRK:

$576.86M

EPS

RDN:

$3.92

AMRK:

$2.15

Коэффициент P/E

RDN:

8.00

AMRK:

11.61

Коэффициент PEG

RDN:

1.18

AMRK:

0.00

Коэффициент P/S

RDN:

3.49

AMRK:

0.05

Коэффициент P/B

RDN:

0.96

AMRK:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

RDN:

$654.86M

AMRK:

$7.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDN:

$238.57M

AMRK:

$128.34M

EBITDA (12 мес.)

RDN:

$216.47M

AMRK:

$68.52M

Доходность по периодам

С начала года, RDN показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у AMRK с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям AMRK по среднегодовой доходности: 7.61% против 20.71% соответственно.

RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

AMRK

С начала года

-7.43%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-35.05%

1 год

-36.13%

5 лет

35.01%

10 лет

20.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDN и AMRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDN c AMRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDN: 0.21
AMRK: -0.73
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.46
AMRK: -0.88
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.06
AMRK: 0.89
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDN: 0.34
AMRK: -0.58
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDN: 0.69
AMRK: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа RDN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AMRK равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDN и AMRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.73
RDN
AMRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDN и AMRK

Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности AMRK в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDN
Radian Group Inc.		3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		3.21%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDN и AMRK

Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки AMRK в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и AMRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.72%
-45.68%
RDN
AMRK

Волатильность

Сравнение волатильности RDN и AMRK

Текущая волатильность для Radian Group Inc. (RDN) составляет 11.35%, в то время как у A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что RDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
20.56%
RDN
AMRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDN и AMRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и A-Mark Precious Metals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию