Сравнение RDLAX с CHAIX
RDLAX (Columbia Disciplined Growth Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RDLAX returned 16.19%/yr vs 18.15%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RDLAX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности RDLAX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDLAX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.99%. За последние 10 лет акции RDLAX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 18.15% соответственно.
RDLAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 16.19%
CHAIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 24.99%
- С начала года
- 24.99%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам RDLAX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDLAX Columbia Disciplined Growth Fund | 3.22% | 18.41% | 28.05% | 40.80% | -27.93% | 29.54% | 28.33% | 28.27% | -3.92% | 28.84% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.99% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 24.73% |
Correlation
The correlation between RDLAX and CHAIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.92 |
The correlation between RDLAX and CHAIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDLAX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
RDLAX
CHAIX
Сравнение RDLAX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDLAX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 18.59 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDLAX и CHAIX
Максимальная просадка RDLAX за все время составила -51.56%, примерно равная максимальной просадке CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDLAX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDLAX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.56% | -50.61% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -9.86% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -23.40% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -24.58% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -30.36% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.44% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.36% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.42% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDLAX и CHAIX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) составляет 6.54%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что RDLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDLAX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.04% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 14.53% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 18.47% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 18.77% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 19.09% | +4.25% |
Сравнение комиссий RDLAX и CHAIX
RDLAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDLAX и CHAIX
Дивидендная доходность RDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности CHAIX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.56% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
RDLAX Columbia Disciplined Growth Fund | 7.88% | 8.13% | 10.15% | 5.75% | 12.48% | 25.33% | 12.58% | 8.06% | 15.56% | 13.13% | 6.15% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
RDLAX and CHAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAIX has higher volatility (7.04%) compared to RDLAX (6.54%). In terms of maximum drawdown, RDLAX dropped -51.56% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDLAX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор