Сравнение RCMT с DHR
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RCMT returned 17.86%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 17.86% против 11.41% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -24.14%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 46.00%
- 10 лет*
- 17.86%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам RCMT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 16.80% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between RCMT and DHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RCMT:
$181.84M
DHR:
$132.74B
RCMT:
$2.11
DHR:
$5.17
RCMT:
11.34
DHR:
36.11
RCMT:
0.57
DHR:
5.38
RCMT:
4.11
DHR:
2.51
RCMT:
$317.97M
DHR:
$24.78B
RCMT:
$87.99M
DHR:
$15.04B
RCMT:
$26.19M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. DHR — Ранг доходности на риск
RCMT
DHR
Сравнение RCMT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCMT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.08 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.20 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.08 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и DHR
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -45.80% | -51.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -32.97% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -41.72% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -43.81% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -43.81% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.16% | -35.23% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.92% | -10.21% | -54.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 13.34% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и DHR
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.46% | 9.09% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 19.42% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.35% | 28.07% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 28.00% | +35.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.24% | 25.52% | +40.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и DHR
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и DHR
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and DHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCMT has higher volatility (25.46%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs DHR's -45.80%.
RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор