PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMFX с FIICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCMFX с FIICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCMFX (Schwartz Value Focused Fund) and FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCMFX charges 1.26%/yr vs 1.83%/yr for FIICX.

Доходность

Сравнение доходности RCMFX и FIICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RCMFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIICX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.15%
С начала года
20.74%
6 месяцев
20.72%
1 год
37.25%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCMFX и FIICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%7.68%62.73%1.14%21.16%31.12%11.68%18.67%-8.13%13.71%
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		20.74%5.27%23.14%13.72%-15.74%23.94%17.35%22.40%-15.85%19.33%

Correlation

The correlation between RCMFX and FIICX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.78

The correlation between RCMFX and FIICX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwartz Value Focused Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C

Часто сравнивают с RCMFX:
RCMFX с FSMDXRCMFX с PAGRXRCMFX с SYLDRCMFX с AIRRRCMFX с FZFLXRCMFX с AVEMXRCMFX с BIGTX
Часто сравнивают с FIICX:
FIICX с FMCSXFIICX с ATGAXFIICX с FSELXFIICX с PFSLXFIICX с JNVSXFIICX с WOOPXFIICX с FSMDX

Доходность на риск

RCMFX vs. FIICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMFX
FIICX
Ранг доходности на риск FIICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIICX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIICX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIICX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIICX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMFX c FIICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RCMFX vs. FIICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMFXFIICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок RCMFX и FIICX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCMFXFIICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RCMFX и FIICX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCMFXFIICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.31%

—

Сравнение комиссий RCMFX и FIICX

RCMFX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии FIICX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMFX и FIICX

RCMFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		7.65%8.11%14.08%2.98%6.81%21.73%1.13%3.23%11.72%8.22%4.95%5.19%
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%0.00%30.02%4.29%0.87%6.72%2.45%0.00%2.81%7.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCMFX and FIICX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCMFX и FIICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор