PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RCL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.66%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции RCL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.49% против 21.51% соответственно.

RCL

1 день
2.50%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-9.96%
1 год
37.52%
3 года*
64.10%
5 лет*
27.19%
10 лет*
14.49%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с VOORCL с CCL.LRCL с DIS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

RCL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.67

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

5.77

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Корреляция

Корреляция между RCL и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и VGT

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.51%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RCL и VGT

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-54.63%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-16.40%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-35.07%

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-35.07%

-48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-11.66%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-8.00%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

5.35%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и VGT

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

8.03%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

16.35%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

27.27%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.12%

25.06%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.05%

24.48%

+28.57%