PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RCL с DIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RCL и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCL и DIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
-0.82%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%
DIS
The Walt Disney Company
-15.29%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCL:

$75.12B

DIS:

$172.81B

EPS

RCL:

$15.59

DIS:

$6.80

Коэффициент P/E

RCL:

17.65

DIS:

14.18

Коэффициент PEG

RCL:

0.81

DIS:

0.19

Коэффициент P/S

RCL:

4.20

DIS:

1.82

Коэффициент P/B

RCL:

7.48

DIS:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

RCL:

$17.94B

DIS:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCL:

$8.40B

DIS:

$35.69B

EBITDA (12 мес.)

RCL:

$6.90B

DIS:

$19.26B

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 14.21% против 0.54% соответственно.


RCL

1 день
5.28%
1 месяц
-11.03%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-14.21%
1 год
35.92%
3 года*
62.75%
5 лет*
26.57%
10 лет*
14.21%

DIS

1 день
2.18%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-1.27%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-12.19%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Royal Caribbean Cruises Ltd.

The Walt Disney Company

Доходность на риск

RCL vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RCL
Ранг доходности на риск RCL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RCLDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.04

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.16

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.03

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-0.06

+2.25

RCL vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RCLDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.42

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между RCL и DIS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и DIS

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DIS в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.54%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
DIS
The Walt Disney Company
1.30%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Просадки

Сравнение просадок RCL и DIS

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и DIS.


Загрузка...

Показатели просадок


RCLDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-85.66%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-24.97%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-58.19%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-60.72%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

-51.14%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-26.71%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

10.43%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и DIS

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RCLDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

5.38%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

19.15%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.47%

31.09%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

29.02%

+19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.05%

28.62%

+24.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCL и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.26B
25.98B
(RCL) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCL и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Caribbean Cruises Ltd. и The Walt Disney Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.7%
35.8%
Активы портфеля
RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.31B при выручке в 25.98B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.88B при выручке в 25.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 754.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 25.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.