Сравнение RCL с DIS
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, RCL returned 17.32%/yr vs 1.43%/yr for DIS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCL и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 17.32% против 1.43% соответственно.
RCL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 13.77%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 33.66%
- 10 лет*
- 17.32%
- Всё время*
- 12.94%
DIS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.12B | $1.05B | |
| $858.31M | $718.33M | $775.43M |
Сравнение доходности по годам RCL и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 18.63% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
DIS The Walt Disney Company | -9.87% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between RCL and DIS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1993 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RCL:
$87.81B
DIS:
$176.67B
RCL:
$16.18
DIS:
$4.83
RCL:
20.23
DIS:
21.06
RCL:
0.93
DIS:
0.28
RCL:
4.77
DIS:
1.83
RCL:
8.64
DIS:
1.61
RCL:
$18.68B
DIS:
$98.86B
RCL:
$8.71B
DIS:
$37.17B
RCL:
$7.22B
DIS:
$23.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. DIS — Ранг доходности на риск
RCL
DIS
Сравнение RCL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.59 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.14 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и DIS
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -85.66% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -21.72% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -32.86% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -57.33% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -60.72% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -48.02% | +39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.71% | -26.83% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 11.25% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и DIS
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 8.05% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 19.32% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 25.75% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 29.48% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.29% | 28.93% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и DIS
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DIS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.53% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Caribbean Cruises Ltd. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCL и DIS
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 10.14B при выручке в 25.25B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 5.56B при выручке в 25.25B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.64B при выручке в 25.25B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
RCL and DIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (9.35%) compared to DIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs DIS's -85.66%.
RCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор