Сравнение RCEL с ORI
RCEL (AVITA Medical, Inc.) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. RCEL operates in Medical Devices (Healthcare), while ORI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, RCEL returned -24.60%/yr vs 15.68%/yr for ORI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCEL и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCEL показывает доходность 26.38%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -13.14%.
RCEL
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- -26.48%
- 3 года*
- -32.04%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- —
ORI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам RCEL и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEL AVITA Medical, Inc. | 26.38% | -73.05% | -6.71% | 107.88% | -44.91% | -35.52% | -59.16% | 19.89% |
ORI Old Republic International Corporation | -13.14% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | -3.20% |
Correlation
The correlation between RCEL and ORI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between RCEL and ORI shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCEL:
-$0.46
ORI:
$5.45
RCEL:
5.88
ORI:
0.74
RCEL:
$72.35M
ORI:
$9.37B
RCEL:
$58.86M
ORI:
$3.23B
RCEL:
-$12.27M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCEL vs. ORI — Ранг доходности на риск
RCEL
ORI
Сравнение RCEL c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AVITA Medical, Inc. (RCEL) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCEL | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.51 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.35 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCEL | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.37 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.71 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.41 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RCEL и ORI
Максимальная просадка RCEL за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCEL и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCEL | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -66.19% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.63% | -16.18% | -35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.27% | -16.18% | -68.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.15% | -20.36% | -64.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.10% | -14.96% | -77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.25% | -14.54% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.83% | 6.12% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCEL и ORI
AVITA Medical, Inc. (RCEL) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCEL | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 4.97% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 17.91% | +30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.25% | 22.82% | +67.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.90% | 22.22% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.18% | 26.11% | +48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCEL и ORI
RCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | 9.91% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
RCEL AVITA Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCEL и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AVITA Medical, Inc. и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCEL и ORI
RCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 19.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.88M при выручке в 19.25M, что соответствует операционной рентабельности 87.7%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AVITA Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.61M при выручке в 19.25M, что соответствует чистой рентабельности -55.1%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
RCEL and ORI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCEL has higher volatility (18.96%) compared to ORI (4.97%). In terms of maximum drawdown, RCEL dropped -94.08% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCEL и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор