Сравнение RCDB.NEO с RBO.TO
RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and RBO.TO (RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RBO.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RCDB.NEO returned 2.22%/yr vs 2.30%/yr for RBO.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCDB.NEO и RBO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RBO.TO с доходностью 1.31%.
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
RBO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и RBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.12% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
RBO.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF | 1.31% | 4.23% | 6.06% | 6.16% | -5.32% | -1.20% | 6.09% | 1.21% |
Correlation
The correlation between RCDB.NEO and RBO.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDB.NEO vs. RBO.TO — Ранг доходности на риск
RCDB.NEO
RBO.TO
Сравнение RCDB.NEO c RBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCDB.NEO | RBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.92 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCDB.NEO и RBO.TO
Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RBO.TO в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и RBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDB.NEO | RBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -20.46% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.75% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -1.75% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -7.89% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.27% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.34% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.48% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDB.NEO и RBO.TO
RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDB.NEO | RBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.41% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.81% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.18% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.95% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.74% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDB.NEO и RBO.TO
Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RBO.TO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBO.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.64% | 2.32% | 2.41% | 2.77% | 2.96% | 3.02% | 3.26% | 3.54% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.17% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCDB.NEO and RBO.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while RBO.TO is Corporate Bonds.
Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и RBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор