Сравнение RBO.TO с MFT.TO
RBO.TO (RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RBO.TO returned 2.40%/yr vs 4.43%/yr for MFT.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBO.TO и MFT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBO.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции RBO.TO уступали акциям MFT.TO по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.43% соответственно.
RBO.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.40%
MFT.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам RBO.TO и MFT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBO.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF | 1.31% | 4.23% | 6.06% | 6.16% | -5.32% | -1.20% | 6.09% | 5.07% | 0.88% | 0.75% |
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 2.72% | 0.81% | 8.84% | 11.99% | -6.31% | 5.56% | -0.64% | 6.00% | 2.29% | 5.89% |
Correlation
The correlation between RBO.TO and MFT.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBO.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск
RBO.TO
MFT.TO
Сравнение RBO.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBO.TO | MFT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.19 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBO.TO и MFT.TO
Максимальная просадка RBO.TO за все время составила -20.46%, примерно равная максимальной просадке MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBO.TO и MFT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBO.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -20.87% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.33% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -3.40% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.89% | -7.45% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.46% | -20.87% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.38% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBO.TO и MFT.TO
Текущая волатильность для RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF (RBO.TO) составляет 0.41%, в то время как у Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что RBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBO.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.79% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 2.58% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.71% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.10% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBO.TO и MFT.TO
Дивидендная доходность RBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MFT.TO в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 8.28% | 8.57% | 9.44% | 10.40% | 6.26% | 3.89% | 6.18% | 6.97% | 6.14% | 4.84% | 3.94% | 0.00% |
RBO.TO RBC 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.64% | 2.32% | 2.41% | 2.77% | 2.96% | 3.02% | 3.26% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
RBO.TO and MFT.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для RBO.TO и MFT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор