PortfoliosLab logo
Сравнение RCAT с ROM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCAT и ROM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCAT и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.16%
478.10%
RCAT
ROM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCAT:

2.53

ROM:

-0.05

Коэф-т Сортино

RCAT:

3.03

ROM:

0.35

Коэф-т Омега

RCAT:

1.35

ROM:

1.05

Коэф-т Кальмара

RCAT:

3.34

ROM:

-0.06

Коэф-т Мартина

RCAT:

10.39

ROM:

-0.16

Индекс Язвы

RCAT:

32.02%

ROM:

16.86%

Дневная вол-ть

RCAT:

129.16%

ROM:

60.13%

Макс. просадка

RCAT:

-99.76%

ROM:

-83.36%

Текущая просадка

RCAT:

-96.89%

ROM:

-31.97%

Доходность по периодам

С начала года, RCAT показывает доходность -59.61%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -24.83%.


RCAT

С начала года

-59.61%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

92.94%

1 год

273.38%

5 лет

30.29%

10 лет

N/A

ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-5.27%

5 лет

26.27%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCAT и ROM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCAT
Ранг риск-скорректированной доходности RCAT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCAT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCAT c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCAT, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RCAT: 2.53
ROM: -0.05
Коэффициент Сортино RCAT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RCAT: 3.03
ROM: 0.35
Коэффициент Омега RCAT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RCAT: 1.35
ROM: 1.05
Коэффициент Кальмара RCAT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RCAT: 3.34
ROM: -0.06
Коэффициент Мартина RCAT, с текущим значением в 10.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RCAT: 10.39
ROM: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа RCAT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ROM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCAT и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
-0.05
RCAT
ROM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCAT и ROM

RCAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Просадки

Сравнение просадок RCAT и ROM

Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.89%
-31.97%
RCAT
ROM

Волатильность

Сравнение волатильности RCAT и ROM

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 37.17%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.76%
37.17%
RCAT
ROM