PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и SVOL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.16%
23.17%
RC
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.92

SVOL:

-0.55

Коэф-т Сортино

RC:

-1.07

SVOL:

-0.60

Коэф-т Омега

RC:

0.83

SVOL:

0.90

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.67

SVOL:

-0.58

Коэф-т Мартина

RC:

-1.81

SVOL:

-2.50

Индекс Язвы

RC:

20.12%

SVOL:

4.22%

Дневная вол-ть

RC:

39.67%

SVOL:

19.23%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

SVOL:

-18.08%

Текущая просадка

RC:

-53.36%

SVOL:

-18.08%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -13.88%.


RC

С начала года

-26.75%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-29.75%

1 год

-37.10%

5 лет

17.01%

10 лет

-0.93%

SVOL

С начала года

-13.88%

1 месяц

-11.23%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-10.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.92
SVOL: -0.55
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.07
SVOL: -0.60
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.83
SVOL: 0.90
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.67
SVOL: -0.58
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.81
SVOL: -2.50

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.55
RC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SVOL

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что меньше доходности SVOL в 19.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
18.99%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
19.76%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RC и SVOL

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки SVOL в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.36%
-18.08%
RC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SVOL

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
11.65%
RC
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab