PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RC с SVOL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RC или SVOL.

Корреляция

Корреляция между RC и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.01

SVOL:

0.05

Коэф-т Сортино

RC:

-1.26

SVOL:

0.36

Коэф-т Омега

RC:

0.80

SVOL:

1.06

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.69

SVOL:

0.06

Коэф-т Мартина

RC:

-1.59

SVOL:

0.23

Индекс Язвы

RC:

26.24%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

RC:

41.67%

SVOL:

36.31%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

RC:

-57.39%

SVOL:

-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.29%.

RC

С начала года

-33.07%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-34.11%

1 год

-41.73%

3 года

-22.40%

5 лет

6.97%

10 лет

-2.10%

SVOL

С начала года

1.29%

1 месяц

29.83%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.81%

3 года

12.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SVOL

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, что больше доходности SVOL в 16.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation		20.79%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.93%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RC и SVOL

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SVOL

Текущая волатильность для Ready Capital Corporation (RC) составляет 10.11%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что RC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...