PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RC с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
RC
Ready Capital Corporation		-27.53%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%23.34%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -27.53%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

RC

1 день
-3.09%
1 месяц
-23.31%
С начала года
-27.53%
6 месяцев
-58.45%
1 год
-67.29%
3 года*
-39.99%
5 лет*
-26.82%
10 лет*
-10.38%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с RC:
RC с TRMDRC с FRIFXRC с LOANRC с REFIRC с ABRRC с ARCCRC с ONEQ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

RC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг доходности на риск RC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.38

0.08

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.74

0.43

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.06

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.16

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

0.53

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

0.08

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.28

-0.47

Корреляция

Корреляция между RC и SVOL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SVOL

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RC
Ready Capital Corporation		17.20%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RC и SVOL

Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

RCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-33.50%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-24.73%

-43.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.87%

-10.01%

-73.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-4.74%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.74%

7.49%

+31.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SVOL

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.71%

4.20%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.02%

13.82%

+25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

38.84%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.01%

22.27%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.11%

22.27%

+23.84%