PortfoliosLab logo
Сравнение RC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.01%
276.84%
RC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-0.99

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

RC:

-1.23

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

RC:

0.81

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.68

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

RC:

-1.75

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

RC:

23.41%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

RC:

41.44%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RC:

-56.24%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.23% против 10.39% соответственно.


RC

С начала года

-31.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-29.60%

1 год

-41.11%

5 лет

2.08%

10 лет

-1.23%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -0.99
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.23
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.81
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.68
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.75
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.18
RC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и SCHD

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.24%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RC и SCHD

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-11.06%
RC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RC и SCHD

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
11.23%
RC
SCHD