PortfoliosLab logo
Сравнение RC с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RC и KBWY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
19.47%
RC
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.05

KBWY:

-0.20

Коэф-т Сортино

RC:

-1.34

KBWY:

-0.15

Коэф-т Омега

RC:

0.79

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.72

KBWY:

-0.12

Коэф-т Мартина

RC:

-1.86

KBWY:

-0.36

Индекс Язвы

RC:

23.23%

KBWY:

11.42%

Дневная вол-ть

RC:

41.26%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

RC:

-57.67%

KBWY:

-28.81%

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -1.56% против -0.27% соответственно.


RC

С начала года

-33.52%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-31.51%

1 год

-43.04%

5 лет

4.05%

10 лет

-1.56%

KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

4.69%

10 лет

-0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -1.05
KBWY: -0.20
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.34
KBWY: -0.15
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.79
KBWY: 0.98
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.72
KBWY: -0.12
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.86
KBWY: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
-0.20
RC
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и KBWY

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%, что больше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.93%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок RC и KBWY

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.67%
-28.81%
RC
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности RC и KBWY

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
11.05%
RC
KBWY