Сравнение RBTX.L с XAIX.DE
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 9.17%/yr vs 18.88%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и XAIX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 21.16%.
RBTX.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
XAIX.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 20.32%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBTX.L и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 19.22% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 35.08% | 24.52% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 21.16% | 21.24% | 28.76% | 60.50% | -28.07% | 26.27% | 31.47% | 3.88% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and XAIX.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between RBTX.L and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
RBTX.L
XAIX.DE
Сравнение RBTX.L c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBTX.L | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.60 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.76 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и XAIX.DE
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -29.91% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.64% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -25.38% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -29.91% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -13.64% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -6.99% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.26% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и XAIX.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 19.29% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 22.83% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.87% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 21.38% | +3.25% |
Сравнение комиссий RBTX.L и XAIX.DE
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и XAIX.DE
Ни RBTX.L, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and XAIX.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while XAIX.DE is Technology Equities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор