Сравнение RBTX.L с KARP.L
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while KARP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBTX.L returned 18.77%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
RBTX.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBTX.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.04% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -4.77% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and KARP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between RBTX.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
RBTX.L
KARP.L
Сравнение RBTX.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBTX.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.99 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 19.86 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBTX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | -0.14 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и KARP.L
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -56.63% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.76% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -46.94% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -19.90% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -34.88% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.44% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и KARP.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 0.00% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 12.87% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 21.85% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.61% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.61% | -3.91% |
Сравнение комиссий RBTX.L и KARP.L
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и KARP.L
Ни RBTX.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and KARP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while KARP.L is Technology Equities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Waystone Management. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор