PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOD.L с ROBO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с ROBO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds - RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while ROBO.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 8.69%/yr vs 4.30%/yr for ROBO.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for ROBO.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и ROBO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у ROBO.L с доходностью 11.97%.

RBOD.L

1 день
-2.77%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
13.62%
С начала года
19.47%
1 год
26.20%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

ROBO.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
4.80%
С начала года
11.97%
1 год
26.78%
3 года*
9.53%
5 лет*
4.30%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и ROBO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		19.47%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		11.97%23.22%-1.60%25.20%-33.80%15.65%45.75%29.35%-21.17%5.40%

Correlation

The correlation between RBOD.L and ROBO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between RBOD.L and ROBO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с ROBG.LRBOD.L с QQQRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L

Доходность на риск

RBOD.L vs. ROBO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c ROBO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOD.LROBO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

5.33

+0.14

RBOD.L vs. ROBO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и ROBO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и ROBO.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке ROBO.L в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и ROBO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LROBO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-42.74%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-16.23%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-28.70%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-42.74%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-13.75%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-13.17%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и ROBO.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) имеют волатильность 10.23% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LROBO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

9.88%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

22.22%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

26.36%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

24.21%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.45%

+1.26%

Сравнение комиссий RBOD.L и ROBO.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROBO.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и ROBO.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ROBO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.32%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and ROBO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.

RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.80% for ROBO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и ROBO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор