PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RBLY с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RBLY и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLY показывает доходность -40.88%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.37%.


RBLY

1 день
1.69%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-40.88%
6 месяцев
-41.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLY и IBIE


Correlation

The correlation between RBLY and IBIE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Доходность на риск

RBLY vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBLY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLY c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF (RBLY) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RBLYIBIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

RBLY vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLY и IBIE

Максимальная просадка RBLY за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLY и IBIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBLYIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-1.70%

-65.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.45%

-0.72%

-61.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-0.39%

-34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLY и IBIE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBLYIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.82%

1.60%

+51.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.82%

2.85%

+49.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.82%

2.85%

+49.97%

Сравнение комиссий RBLY и IBIE

RBLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLY и IBIE

Дивидендная доходность RBLY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.96%, что больше доходности IBIE в 3.27%


ПозицияTTM202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.27%4.09%4.23%0.75%
RBLY
YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF
125.96%36.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RBLY and IBIE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for RBLY.

RBLY has the higher dividend yield at 125.96%, compared with 3.27% for IBIE.

RBLY is categorized as Derivative Income, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RBLY and 0.10% for IBIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLY и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор