Сравнение RBESX с RGOIX
RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) and RGOIX (RBC Global Opportunities Fund) are both mutual funds - RBESX is a Emerging Markets Bonds fund managed by RBC Global Asset Management., while RGOIX is a Global Equities fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, RBESX returned 4.96%/yr vs 11.43%/yr for RGOIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RBESX charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RGOIX.
Доходность
Сравнение доходности RBESX и RGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBESX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у RGOIX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции RBESX уступали акциям RGOIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.43% соответственно.
RBESX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.96%
RGOIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам RBESX и RGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 3.60% | 14.64% | 6.90% | 15.63% | -14.57% | -3.45% | 7.02% | 15.39% | -5.05% | 12.78% |
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 5.06% | 17.25% | 17.10% | 9.82% | -23.66% | 16.82% | 26.94% | 31.55% | -6.89% | 34.27% |
Correlation
The correlation between RBESX and RGOIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBESX vs. RGOIX — Ранг доходности на риск
RBESX
RGOIX
Сравнение RBESX c RGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и RBC Global Opportunities Fund (RGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBESX | RGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.25 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.73 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 7.46 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBESX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.35 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.61 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RBESX и RGOIX
Максимальная просадка RBESX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки RGOIX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBESX и RGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBESX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.19% | -33.40% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.67% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -15.96% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -31.72% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.19% | -33.40% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -0.28% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -6.91% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.23% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBESX и RGOIX
Текущая волатильность для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) составляет 1.58%, в то время как у RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что RBESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBESX | RGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.51% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 9.91% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 12.39% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.59% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 17.61% | +19.27% |
Сравнение комиссий RBESX и RGOIX
RBESX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RGOIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBESX и RGOIX
Дивидендная доходность RBESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности RGOIX в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 5.04% | 5.58% | 6.59% | 6.60% | 7.85% | 3.37% | 3.58% | 5.94% | 3.78% | 3.67% | 0.00% | 0.00% |
RGOIX RBC Global Opportunities Fund | 0.67% | 0.70% | 0.65% | 0.75% | 0.27% | 4.61% | 2.28% | 2.76% | 3.77% | 3.79% | 0.75% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
RBESX and RGOIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGOIX has higher volatility (3.51%) compared to RBESX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RBESX dropped -51.19% vs RGOIX's -33.40%.
RBESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBESX и RGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор