Сравнение RAYG.L с WENS.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | -6.30% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and WENS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between RAYG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
WENS.L
Сравнение RAYG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 2.99 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 9.66 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и WENS.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -22.49% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -14.63% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -22.49% | -35.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -7.62% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -9.15% | -33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.54% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и WENS.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.96% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 18.19% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 21.33% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 21.49% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 21.49% | +11.10% |
Сравнение комиссий RAYG.L и WENS.L
RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и WENS.L
Ни RAYG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and WENS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор