Сравнение RAYG.L с RNRU.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds from Global X tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 2.64%/yr for RNRU.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и RNRU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 19.04%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYG.L и RNRU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | 8.58% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and RNRU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
RNRU.L
Сравнение RAYG.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | RNRU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 8.92 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 29.05 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и RNRU.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и RNRU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -53.53% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -5.56% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -37.25% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -20.48% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -29.04% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.71% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и RNRU.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.73% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 11.94% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 15.86% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.35% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 18.35% | +14.24% |
Сравнение комиссий RAYG.L и RNRU.L
И RAYG.L, и RNRU.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и RNRU.L
Ни RAYG.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and RNRU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L and RNRU.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и RNRU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор