Сравнение RAYG.L с MLPS.L
RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 15.85%/yr for MLPS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYG.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYG.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам RAYG.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.25% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 28.99% |
Correlation
The correlation between RAYG.L and MLPS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between RAYG.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYG.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
RAYG.L
MLPS.L
Сравнение RAYG.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYG.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 1.78 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 4.21 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.05 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RAYG.L и MLPS.L
Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -75.44% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -9.40% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -19.29% | -38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -3.41% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.80% | -20.16% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYG.L и MLPS.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.04% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 12.20% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 15.92% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 20.28% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 28.33% | +4.26% |
Сравнение комиссий RAYG.L и MLPS.L
И RAYG.L, и MLPS.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYG.L и MLPS.L
Ни RAYG.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYG.L and MLPS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L and MLPS.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор