PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RAND.AS с KELYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RAND.AS с KELYA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RAND.AS (Randstad N.V.) and KELYA (Kelly Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RAND.AS returned 4.06%/yr vs -1.98%/yr for KELYA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAND.AS и KELYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Randstad N.V. (RAND.AS) и Kelly Services, Inc. (KELYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAND.AS торгуется в EUR, в то время как KELYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KELYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAND.AS показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у KELYA с доходностью 82.73%. За последние 10 лет акции RAND.AS превзошли акции KELYA по среднегодовой доходности: 4.06% против -1.98% соответственно.

RAND.AS

1 день
0.55%
1 месяц
21.82%
6 месяцев
22.04%
С начала года
8.95%
1 год
-17.40%
3 года*
-8.04%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
4.06%
Всё время*
1.77%

KELYA

1 день
0.60%
1 месяц
35.95%
6 месяцев
56.90%
С начала года
82.73%
1 год
28.49%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-1.98%
Всё время*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAND.AS и KELYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND.AS
Randstad N.V.		8.95%-17.29%-22.61%4.78%4.89%19.10%-2.20%46.72%-17.55%3.04%
KELYA
Kelly Services, Inc.		82.73%-42.92%-30.20%26.13%8.62%-11.92%-16.09%14.14%-20.41%5.68%

Correlation

The correlation between RAND.AS and KELYA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Randstad N.V.

Kelly Services, Inc.

Часто сравнивают с KELYA:
KELYA с MANKELYA с SPYKELYA с MGNI

Доходность на риск

RAND.AS vs. KELYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.AS
Ранг доходности на риск RAND.AS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.AS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.AS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KELYA
Ранг доходности на риск KELYA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KELYA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KELYA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KELYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KELYA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KELYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.AS c KELYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Randstad N.V. (RAND.AS) и Kelly Services, Inc. (KELYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAND.ASKELYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.67

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.14

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.66

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.04

-1.63

RAND.AS vs. KELYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.AS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа KELYA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.AS и KELYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAND.AS и KELYA

Максимальная просадка RAND.AS за все время составила -83.93%, что больше максимальной просадки KELYA в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.AS и KELYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAND.ASKELYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.93%

-70.29%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.10%

-43.38%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.12%

-68.64%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-68.64%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.41%

-70.29%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

-41.97%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-26.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

27.45%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.AS и KELYA

Текущая волатильность для Randstad N.V. (RAND.AS) составляет 12.99%, в то время как у Kelly Services, Inc. (KELYA) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что RAND.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KELYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAND.ASKELYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

15.29%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.12%

29.08%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

43.01%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

38.97%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

40.39%

-11.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.AS и KELYA

Дивидендная доходность RAND.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности KELYA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KELYA
Kelly Services, Inc.		1.95%3.41%2.15%1.39%1.63%0.60%0.36%1.33%1.46%1.10%1.20%1.24%
RAND.AS
Randstad N.V.		4.93%5.00%8.72%5.02%8.78%5.40%0.00%6.21%6.88%3.69%3.26%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAND.AS и KELYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Randstad N.V. и Kelly Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RAND.AS значения в EUR, KELYA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RAND.AS and KELYA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAND.AS и KELYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор