PortfoliosLab logo
Сравнение RACE с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RACE и SBUX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
800.33%
67.66%
RACE
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.34

SBUX:

-0.07

Коэф-т Сортино

RACE:

0.67

SBUX:

0.22

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

SBUX:

1.03

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.45

SBUX:

-0.08

Коэф-т Мартина

RACE:

1.09

SBUX:

-0.27

Индекс Язвы

RACE:

8.96%

SBUX:

11.42%

Дневная вол-ть

RACE:

29.02%

SBUX:

43.40%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

RACE:

-9.19%

SBUX:

-27.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$82.12B

SBUX:

$95.26B

EPS

RACE:

$9.58

SBUX:

$3.10

Коэффициент P/E

RACE:

48.10

SBUX:

27.04

Коэффициент PEG

RACE:

4.54

SBUX:

2.10

Коэффициент P/S

RACE:

12.30

SBUX:

2.64

Коэффициент P/B

RACE:

20.52

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

SBUX:

$27.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

SBUX:

$7.23B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

SBUX:

$5.27B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -7.56%.


RACE

С начала года

8.61%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.92%

1 год

9.22%

5 лет

24.76%

10 лет

N/A

SBUX

С начала года

-7.56%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-13.41%

1 год

-2.51%

5 лет

4.00%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.34
SBUX: -0.07
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.67
SBUX: 0.22
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
SBUX: 1.03
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.45
SBUX: -0.08
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.09
SBUX: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.07
RACE
SBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и SBUX

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SBUX в 2.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.
0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.81%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RACE и SBUX

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-27.64%
RACE
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и SBUX

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.85%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
19.23%
RACE
SBUX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию