PortfoliosLab logo
Сравнение RACE с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RACE и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.44%
647.07%
RACE
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.32

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

RACE:

0.65

COST:

2.19

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.43

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

RACE:

1.04

COST:

6.27

Индекс Язвы

RACE:

8.94%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

RACE:

29.12%

COST:

22.11%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

RACE:

-8.68%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RACE:

$81.41B

COST:

$432.80B

EPS

RACE:

$9.59

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

RACE:

47.64

COST:

56.81

Коэффициент PEG

RACE:

4.51

COST:

5.81

Коэффициент P/S

RACE:

12.19

COST:

1.64

Коэффициент P/B

RACE:

20.29

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

RACE:

$5.09B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

RACE:

$2.54B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

RACE:

$1.98B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.76%.


RACE

С начала года

9.23%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

-4.27%

1 год

12.58%

5 лет

25.00%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

35.89%

5 лет

27.96%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.32
COST: 1.63
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.65
COST: 2.19
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.43
COST: 2.08
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.04
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.63
RACE
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и COST

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.
0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок RACE и COST

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-9.26%
RACE
COST

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и COST

Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
10.35%
RACE
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RACE и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию