Сравнение RAAA с EVSB
RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RAAA charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности RAAA и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAA показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.66%.
RAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAA и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.18% | 2.46% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 2.52% |
Correlation
The correlation between RAAA and EVSB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAA vs. EVSB — Ранг доходности на риск
RAAA
EVSB
Сравнение RAAA c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.76 | 6.94 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок RAAA и EVSB
Максимальная просадка RAAA за все время составила -0.71%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAA и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -0.31% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.05% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAA и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAA | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 0.77% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 0.82% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 0.82% | +0.57% |
Сравнение комиссий RAAA и EVSB
RAAA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAA и EVSB
Дивидендная доходность RAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 4.79% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAAA and EVSB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
RAAA has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.63% for EVSB.
RAAA is categorized as CLO, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Reckoner and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.30% for RAAA and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для RAAA и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор