PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R с CSWI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или CSWI.

Корреляция

Корреляция между R и CSWI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности R и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-28.42%
R
CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.64

CSWI:

0.55

Коэф-т Сортино

R:

1.11

CSWI:

0.96

Коэф-т Омега

R:

1.14

CSWI:

1.13

Коэф-т Кальмара

R:

0.99

CSWI:

0.50

Коэф-т Мартина

R:

3.13

CSWI:

1.33

Индекс Язвы

R:

6.38%

CSWI:

13.92%

Дневная вол-ть

R:

31.04%

CSWI:

34.03%

Макс. просадка

R:

-74.02%

CSWI:

-37.40%

Текущая просадка

R:

-18.92%

CSWI:

-37.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$6.33B

CSWI:

$5.09B

EPS

R:

$11.06

CSWI:

$8.33

Цена/прибыль

R:

13.71

CSWI:

36.38

PEG коэффициент

R:

1.22

CSWI:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

R:

$9.57B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$1.93B

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.16B

CSWI:

$155.84M

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -23.35%.

R

С начала года

-11.22%

1 месяц

-9.65%

6 месяцев

-1.64%

1 год

18.43%

5 лет

48.10%

10 лет

7.20%

CSWI

С начала года

-23.35%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-25.67%

1 год

17.75%

5 лет

36.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
R: 0.64
CSWI: 0.55
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
R: 1.11
CSWI: 0.96
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
R: 1.14
CSWI: 1.13
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
R: 0.99
CSWI: 0.50
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
R: 3.13
CSWI: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWI равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.55
R
CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и CSWI

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CSWI в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		2.27%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.33%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок R и CSWI

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки CSWI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.92%
-37.40%
R
CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности R и CSWI

Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 13.43%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
14.16%
R
CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию