Сравнение QYLP.L с RAYG.L
QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while RAYG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLP.L returned 6.77%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLP.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLP.L показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 84.67%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLP.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 21.40% | 14.93% | -18.74% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | -7.81% |
Correlation
The correlation between QYLP.L and RAYG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLP.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
QYLP.L
RAYG.L
Сравнение QYLP.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLP.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 5.82 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 14.72 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.11 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок QYLP.L и RAYG.L
Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -71.14% | +48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -14.48% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -58.12% | +35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -42.21% | +37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -42.80% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 5.73% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLP.L и RAYG.L
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) составляет 2.76%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLP.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 8.58% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 21.55% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 31.33% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 32.59% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 32.59% | -17.48% |
Сравнение комиссий QYLP.L и RAYG.L
QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLP.L и RAYG.L
Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLP.L and RAYG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.
QYLP.L is categorized as Nasdaq-100, while RAYG.L is Energy Equities. QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 0.50% for RAYG.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор