PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.81%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.55% соответственно.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QYLD and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.79

The correlation between QYLD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и VOO

Секторы
QYLD
VOO

Технологии

53.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QYLD
53.8%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
VOO
8.5%

Промышленность

QYLD
2.8%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
VOO
1.8%

Энергетика

QYLD
0.6%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
VOO
11.6%

Недвижимость

QYLD
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QYLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.44

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.31

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.23

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

15.03

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок QYLD и VOO

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-33.99%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.90%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.69%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-24.52%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-33.99%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.69%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.91%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и VOO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.78%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.90%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

11.80%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.81%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.00%

-2.51%

Сравнение комиссий QYLD и VOO

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и VOO

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 9.81% for QYLD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 1.02% for VOO.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.03% for VOO.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор