Сравнение QVMP.DE с SC0H.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SC0H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SC0H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 35.08% | -1.12% | 3.56% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SC0H.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and SC0H.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SC0H.DE
Сравнение QVMP.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SC0H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 3.45 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 11.96 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SC0H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -34.20% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -7.32% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -23.66% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -23.66% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.41% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.13% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.11% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SC0H.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.66% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.67% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.41% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.23% | +0.85% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SC0H.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SC0H.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SC0H.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while SC0H.DE is Large Cap Blend Equities. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SC0H.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.05% for SC0H.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SC0H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор