Сравнение QVML с PLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG).
QVML и PLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PLRG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 19 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или PLRG.
Основные характеристики
| QVML | PLRG |
|---|
Корреляция
Корреляция между QVML и PLRG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и PLRG
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и PLRG
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PLRG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c PLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и PLRG
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PLRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
PLRG Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF | 0.00% | 1.05% | 2.65% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и PLRG
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и PLRG
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.