PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Principal

Дата выпуска

19 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Multi-factor

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

principaletfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия PLRG составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PLRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PLRG с QVML PLRG с VOO
Популярные сравнения:
PLRG с QVML PLRG с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


PLRG (Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


PLRG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20235.78%-2.01%2.45%1.23%0.23%7.14%2.97%-1.36%-4.17%1.16%13.66%
2022-6.64%-2.63%4.34%-8.18%0.52%-8.49%8.85%-3.68%-9.32%7.50%4.77%-5.59%-19.02%
20212.24%1.63%2.19%3.23%-4.57%6.95%-0.42%4.56%16.47%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF (PLRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
PLRG
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
PLRG (Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020212022
Dividends
Dividend Yield
Период20222021
Дивиденд$0.61$0.15

Дивидендный доход

2.65%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.61
2021$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.09$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


PLRG (Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF показал максимальную просадку в 24.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.42%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-5.18%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.33
-3.95%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17
-3.35%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9
-2.98%16 дек. 2021 г.320 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


PLRG (Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab