PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUU.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUU.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - QUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUU.TO returned 16.94%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QUU.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.82%
1 год
31.88%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
8.48%
С начала года
22.09%
6 месяцев
19.17%
1 год
43.83%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUU.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%13.08%35.77%25.01%-15.10%18.91%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between QUU.TO and QQC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.87

The correlation between QUU.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUU.TO и QQC.TO

Секторы
QUU.TO
QQC.TO

Технологии

35.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

QUU.TO
35.3%
QQC.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QUU.TO
11.5%
QQC.TO
15.8%

Финансовые услуги

QUU.TO
11.5%
QQC.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

QUU.TO
10.0%
QQC.TO
12.3%

Здравоохранение

QUU.TO
8.8%
QQC.TO
4.2%

Промышленность

QUU.TO
8.6%
QQC.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

QUU.TO
4.8%
QQC.TO
7.7%

Энергетика

QUU.TO
3.6%
QQC.TO
0.6%

Коммунальные услуги

QUU.TO
2.3%
QQC.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QUU.TO
1.8%
QQC.TO
1.1%

Недвижимость

QUU.TO
1.8%
QQC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

QUU.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUU.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUU.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.64

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.53

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.21

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUU.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUU.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUU.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUU.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.02

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QUU.TO и QQC.TO

Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUU.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-31.81%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-12.14%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-22.59%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-31.81%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.05%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.82%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QUU.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) составляет 3.73%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUU.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.58%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

15.33%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

20.85%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.81%

-3.52%

Сравнение комиссий QUU.TO и QQC.TO

QUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUU.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%

Часто задаваемые вопросы

QUU.TO and QQC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

QUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for QUU.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор