PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUU.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUU.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - QUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUU.TO returned 16.94%/yr vs 16.21%/yr for QQC-F.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности QUU.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%.

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.82%
1 год
31.88%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUU.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%13.08%35.77%25.01%-15.10%26.45%18.85%24.81%-1.07%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-9.30%

Correlation

The correlation between QUU.TO and QQC-F.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between QUU.TO and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUU.TO и QQC-F.TO

Секторы
QUU.TO
QQC-F.TO

Технологии

35.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

QUU.TO
35.3%
QQC-F.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QUU.TO
11.5%
QQC-F.TO
15.8%

Финансовые услуги

QUU.TO
11.5%
QQC-F.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

QUU.TO
10.0%
QQC-F.TO
12.3%

Здравоохранение

QUU.TO
8.8%
QQC-F.TO
4.2%

Промышленность

QUU.TO
8.6%
QQC-F.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

QUU.TO
4.8%
QQC-F.TO
7.7%

Энергетика

QUU.TO
3.6%
QQC-F.TO
0.6%

Коммунальные услуги

QUU.TO
2.3%
QQC-F.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QUU.TO
1.8%
QQC-F.TO
1.1%

Недвижимость

QUU.TO
1.8%
QQC-F.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QUU.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUU.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUU.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.35

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.14

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.83

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

10.53

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUU.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUU.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUU.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUU.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.92

0.00

Просадки

Сравнение просадок QUU.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUU.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-36.03%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-13.16%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-22.76%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-36.03%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.50%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.53%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QUU.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) составляет 3.73%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUU.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.48%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

12.08%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

15.89%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

22.44%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.54%

-5.25%

Сравнение комиссий QUU.TO и QQC-F.TO

QUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUU.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUU.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QUU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for QUU.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор