PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUEJ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUEJ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUEJ.DE returned 2.69%/yr vs 1.75%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QUEJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUEJ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUEJ.DE показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUEJ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-11.20%

Correlation

The correlation between QUEJ.DE and JARI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between QUEJ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

QUEJ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUEJ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUEJ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.57

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.96

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.97

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.81

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUEJ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUEJ.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARI.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUEJ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUEJ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QUEJ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка QUEJ.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUEJ.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUEJ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-23.16%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.21%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-15.32%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-5.68%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-11.49%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QUEJ.DE и JARI.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) составляет 3.38%, в то время как у Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что QUEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUEJ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.56%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.05%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.57%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.04%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.89%

-0.53%

Сравнение комиссий QUEJ.DE и JARI.DE

QUEJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUEJ.DE и JARI.DE

Ни QUEJ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QUEJ.DE and JARI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for QUEJ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUEJ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор