Сравнение QUED.DE с CEMS.DE
QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUED.DE returned 6.01%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QUED.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности QUED.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
QUED.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам QUED.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 6.46% | 12.77% | 3.56% | 20.27% | -17.26% | 25.56% | 1.90% | 22.77% | -8.51% | 7.33% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 6.66% |
Correlation
The correlation between QUED.DE and CEMS.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between QUED.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUED.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
QUED.DE
CEMS.DE
Сравнение QUED.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUED.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.29 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 12.37 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QUED.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -40.20% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.99% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -17.57% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -19.55% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.26% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.49% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.66% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUED.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) составляет 4.10%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.65% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.17% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 13.87% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.23% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.43% | -2.38% |
Сравнение комиссий QUED.DE и CEMS.DE
QUED.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUED.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 2.13% | 1.98% | 2.50% | 2.44% | 3.07% | 1.96% | 2.98% | 3.64% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QUED.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for QUED.DE.
QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.32% for QUED.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор