PortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUAL и HDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QUAL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.83%
153.34%
QUAL
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

0.45

HDV:

0.64

Коэф-т Сортино

QUAL:

0.75

HDV:

0.93

Коэф-т Омега

QUAL:

1.11

HDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

QUAL:

0.45

HDV:

0.82

Коэф-т Мартина

QUAL:

1.85

HDV:

2.77

Индекс Язвы

QUAL:

4.38%

HDV:

3.11%

Дневная вол-ть

QUAL:

18.22%

HDV:

13.39%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

QUAL:

-10.25%

HDV:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.70% против 7.84% соответственно.


QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

HDV

С начала года

2.14%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.55%

5 лет

11.55%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и HDV

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: 0.45
HDV: 0.64
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: 0.75
HDV: 0.93
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUAL: 1.11
HDV: 1.13
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUAL: 0.45
HDV: 0.82
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: 1.85
HDV: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.64
QUAL
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и HDV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и HDV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.25%
-5.96%
QUAL
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и HDV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
9.08%
QUAL
HDV