Сравнение QUAL с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
QUAL и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или HDV.
Основные характеристики
| QUAL | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.61% | 18.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.28% | 24.94% |
| Дох-ть за 3 года | 11.94% | 11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.96% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.41 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 10.36% |
| Макс. просадка | -34.06% | -37.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и HDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и HDV
С начала года, QUAL показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.96% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и HDV
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и HDV
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HDV в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и HDV
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и HDV
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.