Сравнение QUAL с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
QUAL и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или HDV.
Корреляция
Корреляция между QUAL и HDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и HDV
Основные характеристики
QUAL:
1.49
HDV:
1.73
QUAL:
2.09
HDV:
2.46
QUAL:
1.27
HDV:
1.30
QUAL:
2.48
HDV:
2.23
QUAL:
8.13
HDV:
6.67
QUAL:
2.33%
HDV:
2.59%
QUAL:
12.74%
HDV:
9.99%
QUAL:
-34.06%
HDV:
-37.04%
QUAL:
-0.04%
HDV:
-1.43%
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 12.99% против 8.25% соответственно.
QUAL
4.57%
3.05%
5.75%
20.77%
14.05%
12.99%
HDV
5.45%
3.03%
4.24%
17.31%
8.57%
8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и HDV
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и HDV
QUAL
HDV
Сравнение QUAL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и HDV
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HDV в 3.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.97% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.48% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и HDV
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и HDV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.