PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALHDV
Дох-ть с нач. г.23.61%18.88%
Дох-ть за 1 год35.28%24.94%
Дох-ть за 3 года11.94%11.05%
Дох-ть за 5 лет15.97%8.98%
Дох-ть за 10 лет13.96%8.73%
Коэф-т Шарпа2.772.46
Коэф-т Сортино3.803.59
Коэф-т Омега1.501.44
Коэф-т Кальмара3.412.61
Коэф-т Мартина16.8417.47
Индекс Язвы2.13%1.46%
Дневная вол-ть12.92%10.36%
Макс. просадка-34.06%-37.04%
Текущая просадка0.00%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QUAL и HDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и HDV

С начала года, QUAL показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.96% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.80%
11.15%
QUAL
HDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и HDV

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84
HDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.47

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и HDV

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.46
QUAL
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и HDV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HDV в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.36%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и HDV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.39%
QUAL
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и HDV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.66%
2.33%
QUAL
HDV