PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALDVY
Дох-ть с нач. г.22.81%16.45%
Дох-ть за 1 год34.93%29.52%
Дох-ть за 3 года11.71%7.95%
Дох-ть за 5 лет16.16%9.94%
Дох-ть за 10 лет13.89%10.02%
Коэф-т Шарпа2.782.34
Коэф-т Сортино3.813.26
Коэф-т Омега1.501.41
Коэф-т Кальмара3.421.77
Коэф-т Мартина16.9213.95
Индекс Язвы2.13%2.22%
Дневная вол-ть12.93%13.22%
Макс. просадка-34.06%-62.59%
Текущая просадка0.00%-1.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QUAL и DVY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DVY

С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
327.69%
191.50%
QUAL
DVY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и DVY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


DVY
iShares Select Dividend ETF
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
DVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVY, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVY, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVY, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и DVY

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.34
QUAL
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DVY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DVY в 3.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.51%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DVY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-1.67%
QUAL
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DVY

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
2.50%
QUAL
DVY