Сравнение QUAL с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
QUAL и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.16% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и DVY
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
QUAL vs. DVY — Ранг доходности на риск
QUAL
DVY
Сравнение QUAL c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.88 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и DVY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и DVY
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и DVY
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -62.59% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.23% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -17.54% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -41.59% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.64% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.84% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.85% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и DVY
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.32% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.21% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 15.72% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.28% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.02% | +0.06% |