PortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUAL и DVY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.83%
186.82%
QUAL
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

0.45

DVY:

0.70

Коэф-т Сортино

QUAL:

0.75

DVY:

1.04

Коэф-т Омега

QUAL:

1.11

DVY:

1.15

Коэф-т Кальмара

QUAL:

0.45

DVY:

0.71

Коэф-т Мартина

QUAL:

1.85

DVY:

2.49

Индекс Язвы

QUAL:

4.38%

DVY:

4.55%

Дневная вол-ть

QUAL:

18.22%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

QUAL:

-10.25%

DVY:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.81% соответственно.


QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

DVY

С начала года

-1.42%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-3.25%

1 год

10.16%

5 лет

14.66%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и DVY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: 0.45
DVY: 0.70
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: 0.75
DVY: 1.04
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUAL: 1.11
DVY: 1.15
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUAL: 0.45
DVY: 0.71
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: 1.85
DVY: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.70
QUAL
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DVY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DVY в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.77%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DVY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.25%
-8.88%
QUAL
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DVY

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
11.23%
QUAL
DVY