Сравнение QUAL с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
QUAL и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или DVY.
Основные характеристики
| QUAL | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 34.93% | 29.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.71% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 9.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.89% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.92 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 13.22% |
| Макс. просадка | -34.06% | -62.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и DVY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и DVY
С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и DVY
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и DVY
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DVY в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.51% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и DVY
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и DVY
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.