PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 10.30%/yr for DVY. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 14.32% против 10.30% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

DVY

1 день
-0.94%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
6.39%
С начала года
16.34%
1 год
23.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.30%
Всё время*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVY

iShares Select Dividend ETF
$64.11M$73.63M$71.23M

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DVY
iShares Select Dividend ETF		16.34%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between QUAL and DVY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.70

Over the past year, the correlation between QUAL and DVY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUAL и DVY

Секторы
QUAL
DVY

Технологии

40.2%
3.7%

Финансовые услуги

10.9%
26.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.2%

Здравоохранение

9.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.1%

Промышленность

7.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
13.5%

Энергетика

2.9%
8.2%

Коммунальные услуги

2.1%
24.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

QUAL
40.2%
DVY
3.7%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
DVY
26.1%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
DVY
5.2%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
DVY
5.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
DVY
10.1%

Промышленность

QUAL
7.4%
DVY
2.1%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
DVY
13.5%

Энергетика

QUAL
2.9%
DVY
8.2%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
DVY
24.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
DVY
1.8%

Недвижимость

QUAL
1.7%
DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

QUAL vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.09

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.07

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.41

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.13

-0.46

QUAL vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DVY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-62.59%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.89%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-16.00%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.54%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-41.59%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.73%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DVY

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.95%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.99%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.25%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.11%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.03%

+0.07%

Сравнение комиссий QUAL и DVY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DVY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DVY в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.25%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and DVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.95%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 10.30% for DVY. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL is categorized as Quality Factor, while DVY is Large Cap Value Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор