Сравнение QTUM с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Water ETF (FIW).
QTUM и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или FIW.
Основные характеристики
| QTUM | FIW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.38% | 17.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.52% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 6.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.11% | 14.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 12.37 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 21.59% | 15.60% |
| Макс. просадка | -38.45% | -52.75% |
| Текущая просадка | -4.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QTUM и FIW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и FIW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTUM показывает доходность 18.38%, а FIW немного ниже – 17.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и FIW
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и FIW
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FIW в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.79% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIW First Trust Water ETF | 0.58% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и FIW
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и FIW
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.