PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTELX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTELX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTELX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		5.84%32.89%11.82%12.66%-21.29%-3.68%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

QTELX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.26%
1 год
35.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.48%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с QTELX:
QTELX с SCHEQTELX с SCHGQTELX с EEMQTELX с AQGIXQTELX с BADEXQTELX с CEMFXQTELX с DEMIX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий QTELX и FQEMX

QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

QTELX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTELXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.07

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.44

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.47

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

13.65

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTELX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTELXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.07

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между QTELX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и FQEMX

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		3.98%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и FQEMX

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTELXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-34.46%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-18.93%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-16.40%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-11.08%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.81%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и FQEMX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) составляет 8.78%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что QTELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTELXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

14.20%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

20.17%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

24.14%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.73%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

19.73%

-2.07%