PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с SKYY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY).

QTEC и SKYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. SKYY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index. Фонд был запущен 5 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.53%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-14.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции SKYY по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.52% соответственно.

QTEC

1 день
0.31%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-6.04%
1 год
24.53%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.25%
10 лет*
18.24%

SKYY

1 день
1.36%
1 месяц
1.78%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-17.65%
1 год
6.43%
3 года*
19.07%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с WCLDSKYY с CLOUSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Сравнение комиссий QTEC и SKYY

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Доходность на риск

QTEC vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECSKYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.22

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.52

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.76

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между QTEC и SKYY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и SKYY

Ни QTEC, ни SKYY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и SKYY

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и SKYY.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-53.20%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-26.68%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-53.20%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-53.20%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-22.05%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.87%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

10.78%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и SKYY

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 8.15% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

19.17%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

29.66%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

29.84%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

26.39%

+0.95%