PortfoliosLab logo
Сравнение QTEC с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTEC и SKYY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QTEC и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
651.90%
450.21%
QTEC
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTEC:

-0.26

SKYY:

0.50

Коэф-т Сортино

QTEC:

-0.19

SKYY:

0.80

Коэф-т Омега

QTEC:

0.98

SKYY:

1.10

Коэф-т Кальмара

QTEC:

-0.37

SKYY:

0.43

Коэф-т Мартина

QTEC:

-0.96

SKYY:

2.27

Индекс Язвы

QTEC:

6.69%

SKYY:

5.19%

Дневная вол-ть

QTEC:

24.60%

SKYY:

23.79%

Макс. просадка

QTEC:

-58.86%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

QTEC:

-14.38%

SKYY:

-18.23%

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -9.95%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции SKYY по среднегодовой доходности: 15.89% против 14.34% соответственно.


QTEC

С начала года

-4.20%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-4.47%

5 лет

16.61%

10 лет

15.89%

SKYY

С начала года

-9.95%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

8.98%

1 год

13.07%

5 лет

16.05%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTEC и SKYY

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTEC и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTEC
Ранг риск-скорректированной доходности QTEC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTEC c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTEC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.260.50
Коэффициент Сортино QTEC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.190.80
Коэффициент Омега QTEC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.10
Коэффициент Кальмара QTEC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.370.43
Коэффициент Мартина QTEC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.962.27
QTEC
SKYY

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.26
0.50
QTEC
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и SKYY

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и SKYY

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.38%
-18.23%
QTEC
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и SKYY

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 10.01% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.01%
10.48%
QTEC
SKYY