PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и PGR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
1,197.96%
QSR
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

PGR:

5.40

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

PGR:

$155.36B

EPS

QSR:

$3.18

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.02% против 28.96% соответственно.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

10.91%

1 год

28.82%

5 лет

28.82%

10 лет

28.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
PGR: 1.54
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.08
QSR
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и PGR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок QSR и PGR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-8.97%
QSR
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и PGR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 11.96%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
13.75%
QSR
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию