PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
29.77%
QSR
PGR

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 66.45%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PGR

С начала года

66.45%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

29.77%

1 год

63.04%

5 лет (среднегодовая)

33.12%

10 лет (среднегодовая)

28.67%

Фундаментальные показатели


QSRPGR
Рыночная капитализация$31.18B$150.57B
EPS$3.99$13.77
Цена/прибыль17.4118.67
PEG коэффициент1.791.01
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$52.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$71.59B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$10.67B

Основные характеристики


QSRPGR
Коэф-т Шарпа0.123.12
Коэф-т Сортино0.324.15
Коэф-т Омега1.041.55
Коэф-т Кальмара0.139.00
Коэф-т Мартина0.2323.78
Индекс Язвы11.04%2.69%
Дневная вол-ть22.01%20.44%
Макс. просадка-63.03%-71.06%
Текущая просадка-13.64%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и PGR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.123.12
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.324.15
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.55
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.139.00
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2323.78
QSR
PGR

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
3.12
QSR
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и PGR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PGR в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

Сравнение просадок QSR и PGR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
0
QSR
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и PGR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.33%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
6.95%
QSR
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию