PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRPGR
Дох-ть с нач. г.-10.88%65.24%
Дох-ть за 1 год2.23%64.13%
Дох-ть за 3 года9.07%41.35%
Дох-ть за 5 лет3.99%31.85%
Коэф-т Шарпа0.133.22
Коэф-т Сортино0.344.22
Коэф-т Омега1.041.56
Коэф-т Кальмара0.159.29
Коэф-т Мартина0.2724.61
Индекс Язвы10.66%2.68%
Дневная вол-ть21.98%20.47%
Макс. просадка-63.03%-71.06%
Текущая просадка-15.85%0.00%

Фундаментальные показатели


QSRPGR
Рыночная капитализация$30.77B$153.20B
EPS$3.99$13.76
Цена/прибыль17.0419.01
PEG коэффициент1.791.03
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$71.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$71.59B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$10.17B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и PGR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и PGR

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 65.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
21.31%
QSR
PGR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
PGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 24.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.61

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и PGR

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
3.22
QSR
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и PGR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PGR в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

Сравнение просадок QSR и PGR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
0
QSR
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и PGR

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 6.40% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
6.72%
QSR
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию