PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
-5.51%
QSR
GIS

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 2.00%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GIS

С начала года

2.00%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-5.51%

1 год

2.43%

5 лет (среднегодовая)

7.45%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

Фундаментальные показатели


QSRGIS
Рыночная капитализация$31.18B$35.42B
EPS$3.99$4.20
Цена/прибыль17.4115.19
PEG коэффициент1.793.20
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$19.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$6.78B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$3.96B

Основные характеристики


QSRGIS
Коэф-т Шарпа0.120.14
Коэф-т Сортино0.320.33
Коэф-т Омега1.041.04
Коэф-т Кальмара0.130.09
Коэф-т Мартина0.230.48
Индекс Язвы11.04%5.75%
Дневная вол-ть22.01%19.17%
Макс. просадка-63.03%-45.08%
Текущая просадка-13.64%-25.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QSR и GIS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.120.14
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.320.33
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.04
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.130.09
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.230.48
QSR
GIS

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
0.14
QSR
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и GIS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GIS в 3.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.
3.71%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок QSR и GIS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-25.39%
QSR
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и GIS

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.33%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
5.66%
QSR
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию