PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRGIS
Дох-ть с нач. г.-10.88%4.23%
Дох-ть за 1 год2.23%3.61%
Дох-ть за 3 года9.07%4.47%
Дох-ть за 5 лет3.99%7.99%
Коэф-т Шарпа0.130.21
Коэф-т Сортино0.340.42
Коэф-т Омега1.041.05
Коэф-т Кальмара0.150.13
Коэф-т Мартина0.270.78
Индекс Язвы10.66%5.09%
Дневная вол-ть21.98%18.81%
Макс. просадка-63.03%-45.08%
Текущая просадка-15.85%-23.76%

Фундаментальные показатели


QSRGIS
Рыночная капитализация$30.77B$36.37B
EPS$3.99$4.24
Цена/прибыль17.0415.45
PEG коэффициент1.793.31
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$19.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$6.78B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$4.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между QSR и GIS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и GIS

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью 4.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
-5.65%
QSR
GIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
GIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.78

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и GIS

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GIS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.21
QSR
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и GIS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности GIS в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.
3.63%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок QSR и GIS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
-23.76%
QSR
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и GIS

Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
4.42%
QSR
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию