PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSB.TO с MAAA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSB.TO с MAAA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) and MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - QSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie, while MAAA.TO is a CLO fund tracking the JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). QSB.TO is actively managed, while MAAA.TO is passively managed. Over the past year, QSB.TO returned 3.29% vs 3.05% for MAAA.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QSB.TO и MAAA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSB.TO показывает доходность 1.28%, а MAAA.TO немного выше – 1.33%.

QSB.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
3.29%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

MAAA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.27%
С начала года
1.33%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSB.TO и MAAA.TO

2026 (YTD)2025
QSB.TO
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF		1.28%1.85%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		1.33%2.75%

Correlation

The correlation between QSB.TO and MAAA.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF

Mackenzie AAA CLO ETF

Часто сравнивают с QSB.TO:
QSB.TO с DCS.TOQSB.TO с MCSB.TOQSB.TO с RUSB.TOQSB.TO с TUSB.TOQSB.TO с ZSDB.TOQSB.TO с MGRW.TOQSB.TO с QDXH.TO
Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с MGRW.TOMAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QDXH.TOMAAA.TO с QUU.TOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с WSHR.NEO

Доходность на риск

QSB.TO vs. MAAA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSB.TO
Ранг доходности на риск QSB.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSB.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAAA.TO
Ранг доходности на риск MAAA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAA.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAA.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSB.TO c MAAA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSB.TOMAAA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.19

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.33

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

6.02

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

21.46

-12.71

QSB.TO vs. MAAA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSB.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAAA.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSB.TO и MAAA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSB.TO и MAAA.TO

Максимальная просадка QSB.TO за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки MAAA.TO в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSB.TO и MAAA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSB.TOMAAA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-0.51%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.51%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.09%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QSB.TO и MAAA.TO

Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAAA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSB.TOMAAA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

1.40%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.47%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

1.47%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSB.TO и MAAA.TO

Дивидендная доходность QSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MAAA.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		5.09%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSB.TO
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF		2.83%2.96%3.13%2.63%2.02%2.21%1.60%2.22%1.91%

Часто задаваемые вопросы

QSB.TO and MAAA.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while MAAA.TO is CLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSB.TO и MAAA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор