PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQY с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQY и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
10.68%
QQQY
USNQX

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 23.27%.


QQQY

С начала года

11.13%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

5.59%

1 год

17.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USNQX

С начала года

23.27%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

10.69%

1 год

27.63%

5 лет (среднегодовая)

17.94%

10 лет (среднегодовая)

16.03%

Основные характеристики


QQQYUSNQX
Коэф-т Шарпа1.431.53
Коэф-т Сортино1.702.08
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара1.681.98
Коэф-т Мартина5.987.16
Индекс Язвы2.84%3.75%
Дневная вол-ть11.84%17.59%
Макс. просадка-10.07%-74.36%
Текущая просадка-1.84%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQY и USNQX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.


QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQY и USNQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQY c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.431.53
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.702.08
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.28
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.681.98
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.987.16
QQQY
USNQX

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.40Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.43
1.53
QQQY
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и USNQX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.53%, что больше доходности USNQX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
86.53%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.47%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и USNQX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-2.13%
QQQY
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и USNQX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.32%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
5.62%
QQQY
USNQX