PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQY с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с USNQX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или USNQX.

Корреляция

Корреляция между QQQY и USNQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQY и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
20.33%
QQQY
USNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQY:

-0.19

USNQX:

0.40

Коэф-т Сортино

QQQY:

-0.12

USNQX:

0.74

Коэф-т Омега

QQQY:

0.98

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQY:

-0.18

USNQX:

0.44

Коэф-т Мартина

QQQY:

-0.57

USNQX:

1.53

Индекс Язвы

QQQY:

5.88%

USNQX:

6.63%

Дневная вол-ть

QQQY:

17.62%

USNQX:

25.34%

Макс. просадка

QQQY:

-19.04%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

QQQY:

-16.47%

USNQX:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -8.49%.

QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USNQX

С начала года

-8.49%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-6.50%

1 год

8.18%

5 лет

14.48%

10 лет

14.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQY и USNQX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQY и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQY c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQY: -0.19
USNQX: 0.40
Коэффициент Сортино QQQY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQY: -0.12
USNQX: 0.74
Коэффициент Омега QQQY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQY: 0.98
USNQX: 1.10
Коэффициент Кальмара QQQY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQY: -0.18
USNQX: 0.44
Коэффициент Мартина QQQY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQY: -0.57
USNQX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.40
QQQY
USNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и USNQX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.79%, что больше доходности USNQX в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		92.79%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.44%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и USNQX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.47%
-13.31%
QQQY
USNQX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и USNQX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 11.06%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
16.86%
QQQY
USNQX