Сравнение QQQY с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance ETFs. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQY или USNQX.
Основные характеристики
| QQQY | USNQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.69% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.23% | 32.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 9.22 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 17.45% |
| Макс. просадка | -10.07% | -74.36% |
| Текущая просадка | -2.87% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между QQQY и USNQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и USNQX
С начала года, QQQY показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 19.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и USNQX
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQY c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и USNQX
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.29%, что больше доходности USNQX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 84.29% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.18% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% | 0.21% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и USNQX
Максимальная просадка QQQY за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и USNQX
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 3.59%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.