PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с USNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и USNQX

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%8.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность -4.70%, а USNQX немного ниже – -4.81%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий QQQY и USNQX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

QQQY vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.18

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Корреляция

Корреляция между QQQY и USNQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и USNQX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности USNQX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и USNQX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-76.24%

+57.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.07%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.98%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-26.92%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.48%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и USNQX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.65%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.95%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

22.78%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

22.91%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

22.61%

-7.94%