PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.L с XNAS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.L is actively managed, while XNAS.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 29.43% vs 35.90% for XNAS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.L показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 16.77%.

QQQY.L

1 день
-1.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.54%
1 год
29.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-2.43%
1 месяц
4.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.72%
1 год
35.90%
3 года*
27.37%
5 лет*
25.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		13.80%14.17%-2.12%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.77%19.82%10.45%

Correlation

The correlation between QQQY.L and XNAS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQY.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с QQQIQQQY.L с MSTYQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с VOOQQQY.L с SPYY.LQQQY.L с MAGD.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

QQQY.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.23

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.28

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

11.73

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQY.L и XNAS.L

Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-34.26%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.91%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.17%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-10.38%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.05%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.L и XNAS.L

Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) составляет 4.81%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что QQQY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.01%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

16.01%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

22.69%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

25.24%

-3.35%

Сравнение комиссий QQQY.L и XNAS.L

QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.L и XNAS.L

Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.52%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		68.52%120.63%8.51%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.L and XNAS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор